2023
Preprints, Working Papers, ...
titre
Backward Hedging for American Options with Transaction Costs
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2023
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2022
Journal articles
titre
Moving average options: Machine learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
European Journal of Operational Research
, 2022, 303 (2), pp.958-974.
⟨10.1016/j.ejor.2022.03.002⟩
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Preprints, Working Papers, ...
titre
Computing XVA for American basket derivatives by Machine Learning techniques
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2022
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2021
Journal articles
titre
Gaussian process regression for pricing variable annuities with stochastic volatility and interest rate
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Decisions in Economics and Finance
, 2021, 44 (1), pp.26.
⟨10.1007/s10203-020-00287-7⟩
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Book sections
titre
Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Oleg Kudryavtsev; Antonino Zanette.
Applications of Lévy Processes
, Nova Science Publishers, 2021, 978-1-53619-525-5
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2020
Journal articles
titre
Machine learning for pricing American options in high-dimensional Markovian and non-Markovian models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Quantitative Finance
, 2020, 20 (4), pp.573-591.
⟨10.1080/14697688.2019.1701698⟩
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titre
Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science
, 2020, 17 (2),
⟨10.1007/s10287-020-00365-6⟩
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2019
Journal articles
titre
Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science
, 2019, 16 (1-2), pp.217-248.
⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩
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