Publications HAL de Andrea Molent

2023

Preprints, Working Papers, ...

titre
Backward Hedging for American Options with Transaction Costs
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2023
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-04308637/file/2305.06805v2.pdf BibTex

2022

Journal articles

titre
Moving average options: Machine learning and Gauss-Hermite quadrature for a double non-Markovian problem
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
European Journal of Operational Research, 2022, 303 (2), pp.958-974. ⟨10.1016/j.ejor.2022.03.002⟩
Accès au bibtex
https://arxiv.org/pdf/2108.11141 BibTex

Preprints, Working Papers, ...

titre
Computing XVA for American basket derivatives by Machine Learning techniques
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
2022
Accès au texte intégral et bibtex
https://hal.science/hal-04308564/file/2209.06485v1.pdf BibTex

2021

Journal articles

titre
Gaussian process regression for pricing variable annuities with stochastic volatility and interest rate
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Decisions in Economics and Finance, 2021, 44 (1), pp.26. ⟨10.1007/s10203-020-00287-7⟩
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Book sections

titre
Variance Reduction Applied to Machine Learning for Pricing Bermudan/American Options in High Dimension
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Oleg Kudryavtsev; Antonino Zanette. Applications of Lévy Processes, Nova Science Publishers, 2021, 978-1-53619-525-5
Accès au texte intégral et bibtex
https://inria.hal.science/hal-03524108/file/1903.11275.pdf BibTex

2020

Journal articles

titre
Machine learning for pricing American options in high-dimensional Markovian and non-Markovian models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Quantitative Finance, 2020, 20 (4), pp.573-591. ⟨10.1080/14697688.2019.1701698⟩
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titre
Computing Credit Valuation Adjustment solving coupled PIDEs in the Bates model
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science, 2020, 17 (2), ⟨10.1007/s10287-020-00365-6⟩
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https://hal.science/hal-01873346/file/CVA-ArXiv-HaL.pdf BibTex

2019

Journal articles

titre
Pricing and hedging GMWB in the Heston and in the Black–Scholes with stochastic interest rate models
auteur
Ludovic Goudenège, Andrea Molent, Antonino Zanette
article
Computational Management Science, 2019, 16 (1-2), pp.217-248. ⟨10.1007/s10287-018-0304-2⟩
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